Зах зээлийн эрсдэл, системийн эрсдэл, тархаагдашгүй эрсдэл

Нийт эдийн засагтай холбоо бүхий эрсдлийн хүчин зүйлс.

Корреляци

Эрсдлээс хамгаалагч хэрэглүүрийн гэрээний үнэ нь мөнгөний бэлэн мөнгөөр худалдаа явагддаг зах зээл дээрх позицийн үнийн өөрчлөлтийг тусгаж буй хэм хэмжээ. Гэрээгээр шилжих санхүүгийн хэрэглүүр нь бэлэн мөнгөөр худалдаа явагддаг зах зээлийн хэрэглүүрийг гэрээгээр эрсдлээс хамгаалсаны боломжит үр нөлөөг корреляцийн хүчин зүйл илэрхийлдэг. Ерөнхийдөө, корреляцийн хүчин зүйлийг регрессийн шинжилгээ буюу эсвэл зах зээлийн төлөв байдлын техникийн шинжилгээний бусад аргаар тодорхойлдог.

Ирээдүйн үнэ цэнэ

Тодорхой хугацааны хооронд нийлмэл хүүг ашиглан тооцдог мөнгөний өнөөгийн дүнгийн ирээдүйн үнэлэмж (үнэ цэнэ).

Зах зээлийн хэсэгчлэлийн онол

Мөнгөний зах зээл нь хугацааныхаа хувьд хэсэгчлэгддэг, тиймээс зээлийн эрэлт нийлүүлэлтээс шалтгаалан хэсэг тус бүр дээр өөр өөр хүү тогтоогддог. Жилийн хүүгийн муруйн хазайлт нь хэсэг бүр дээр тогтоогдсон хүүгийн хоорондын ерөнхий хамаарлаар тодорхойлогдно гэж үзэх онол.

Корреляцийн шинжилгээ

2 хувьсагчийн хоорондын хамаарал хэр хүчтэй байгааг шинжлэх.

Ирээдүйн үнэлэмжийн (үнэ цэнийн) хүүгийн хүчин зүйл

Хүүгийн хувь тодорхой нөхцөлд, өнөөгийн мөнгөний ирээдүйн үнэлэмжийг (үнэ цэнийг) тооцоход ашигладаг үржүүлэгч.

Зах зээлийн тогтворжилт

Андеррайтингийн синдикатаас үнэт цаасны эрэлтийг (үнийн түвшинг) хадгалахын зорилгоор хийдэг үнэт цаас худалдаж авах захиалга.

Корреляцийн коеффициент (итгэлцүүр)

2 төрлийн хувьсагч хоорондийн хамаарлын (корреляцийн) зэрэг.

Үе тутмын төлбөр дэх ирээдүйн үнэлэмжийн (үнэ цэнийн) хүүгийн хүчин зүйл

Хүүгийн хувь тодорхой нөхцөлд, энгийн үе тутмын төлбөрийн ирээдүйн үнэлэмжийг (үнэ цэнийг) өгөгдсөн хугацааны дараа тооцоход ашигладаг үржүүлэгч.

Зах зээлийн цагийг олох

Зах зээл нь сангийн үнэт цааснаас илүү өгөөжтэй байна гэж таамагласан нөхцөлд зах зээлд оруулах хөрөнгөө нэмэгдүүлдэг активын хуваарилалт.